금융위, 금융투자업규정 개정
증권사의 건전성 감독은 강화
[천지일보=김현진 기자] 증권대차거래, 장외파생상품매매 등의 과정에서 담보로 받은 국채 등을 재활용할 수 있도록 ‘담보목적 대차거래’가 허용된다.
금융위원회는 국채 등 담보증권의 재활용을 위한 금융투자업규정 개정안을 발표했다.
이번 조치에 따라 증권대차거래나 장외파생상품매매 등의 과정에서 담보로 받은 국채 등을 담보로 재활용해 사용할 수 있게 됐다. 단 장외파생상품거래 증거금의 과도한 재활용을 제한하려는 최근 글로벌 논의 동향 등을 감안해 시스템리스크 초래를 방지할 수 있는 엄격한 요건을 설정했다.
그 요건으로는 ▲통합도산법상 일괄정산조항이 적용되는 적격 기본거래에 한정 ▲담보증권은 유동성이 풍부하고 가격이 안정적인 국채·통안채로 한정 ▲담보재활용 목적은 RP 및 담보 제공으로 한정(개시증거금으로 활용 불허) ▲감독당국이 제시하는 담보가치 산정기준에 따른 일일정산의무 부과 등이다.
아울러 우발채무 관리강화 등 증권사의 건전성 감독이 강화된다. 금융당국은 우선 증권사의 대손준비금 적립대상이 되는 채무보증의 범위를 확대했다. 고정이하 채무보증에만 적립되던 것을 모든 채무보증에 적립된다. 이 경우 1230억원의 대손 준비금이 필요할 것으로 보인다.
또 자산 1000억원 이상인 46개의 증권사에 반기별 스트레스테스트 실시의무를 부과하기로 했다. 채무보증 등에 대해 내부 심사 및 사후관리 체계 등 증권사 자체적인 내부통제기준 설정·준수 의무를 부과하며, 증권사 경영실태평가 항목에 채무보증을 반영한 조정레버리지비율 및 조정유동성비율을 추가하기로 했다.
공매도 잔고 보고 및 공시 기한은 현행 T+3일 오전 9시에서 T+2일 장종료 직후로 단축된다. 공시는 T+2일 장종료 직후에 해야 한다.
금융투자업자 등 인가·등록 관련 제도도 정비된다. 우선 투자매매·중개업 인가 요건 중 최소 보유 전문인력수 등 인적 요건에 대한 명확한 기준을 제시해야 한다. 금융투자업자 대주주인 외국금융회사의 사회적 신용요건은 국내 금융회사와 동일하게 정비된다. 증권금융회사 외국환업무 등록 요건 역시 정비된다.
채권딜러의 장외 회사채 시장 조성 책임은 강화된다. 이를 위해 장외 회사채 호가제시 의무 종목수를 현행 2개에서 5개로 확대된다.
파생결합증권에 대한 중도상환 시 증권사가 임의로 상환가액을 책정하지 않도록 구체적 기준을 일관되게 적용하기 위한 내부통제 기준 마련 의무도 부과된다.
금융위 관계자는 “해외금융사와 거래 시 질권설정 방식으로 재활용이 곤란한 한국국채를 증거금으로 교부받기 기피하는 경향이 있다”며 “이번 조치로 26조원에 달하는 국채·통안채 담보증권을 재활용 할 수 있게 됐다”고 말했다. 또한 “담보목적대차거래로 한국 국채의 재활용이 가능해 질 경우 외국 금융회사의 한국 국채 담보 기피행태가 완화될 것으로 예상된다”고 덧붙였다.